债市要闻

【中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间】

中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间；官方非制造业PMI为51.7，前值51，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52，前值51.3，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。

解读：国家统计局表示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升；下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。

【国务院：将旅游领域符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围】

国务院办公厅近日印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，其中提到，用好各有关渠道财政资金，加强政策协调配合。通过中央预算内投资等既有专项资金渠道，支持旅游基础设施建设。将旅游领域符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围。

【财政部、税务总局：继续实施铁路债券利息收入所得税政策】

财政部、税务总局发布关于铁路债券利息收入所得税政策的公告。一、对企业投资者持有2024—2027年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。二、对个人投资者持有2024—2027年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。税款由兑付机构在向个人投资者兑付利息时代扣代缴。三、铁路债券是指以中国国家铁路集团有限公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具。

【香港公布绿色零售债券认购及配发结果】

10月6日消息，香港特别行政区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批绿色零售债券的认购及配发结果。根据配售银行及香港结算公司所提供的认购资料，截至2023年9月28日下午二时认购期结束为止，政府共收到321,018份有效申请，申请的债券本金总额达300亿港元。绿色零售债券的最终发行额为200亿港元，高于150亿港元的目标发行额。政府按照2023年9月18日的发行通函中所载的机制配发债券。全部有效申请均可获配发债券，最多可获九手。

【沪深交易所发布发行承销违规行为监管指引】

沪深交易所发布发行承销违规行为监管指引，明确网下投资者新股业务相关内部制度流程建设及执行、询价报价、参与战略配售、底稿管理等方面的主要违规情形及监管标准。证券发行人、承销商、证券服务机构违规处理明确证券发行人、承销商、证券服务机构等相关主体主要违规情形及监管标准，包括内部制度流程建设及执行、路演推介、投资价值研究报告撰写及管理、询价定价、配售安排、超额配售选择权实施、信息披露及业务操作等方面。

【融创中国：融创中国的境外债务重组计划已根据高等法院作出的指令获得批准】

融创中国公告称，寻求香港高等法院批准计划的呈请于10月5日进行聆讯，融创中国的境外债务重组计划已根据高等法院作出的指令获得批准。批准令于10月5日送呈公司注册处进行登记。

【中骏集团控股：进行整体债务管理，将集中资源确保已预售的物业竣工交付】

又一家房企宣布因流动性压力进行整体债务管理。10月4日，中骏集团控股发布公告，因应目前面临的挑战，公司认为应立即探讨整体债务的全面解决方案。公告显示，10月5日上午9时正起，该公司4只未偿还本金18亿美元的境外美元优先票据暂停交易，直至另行通知为止。

【美国信用市场再遭重创 就业数据远超预期冲击美国国债】

10月7日，迈向3月份全球银行业动荡以来最差单周表现之后，美国信用市场周五再遭重创，强劲的就业数据推动美国国债升至2007年以来的最高水平，令企业借款人更加痛苦。美国劳工统计局报告显示美国9月份非农就业人数飙升，大超预期之后，美国国债周五大跌。基准10年期美国国债收益率一度飙升16个基点，至4.885%。本周早些时候，在强劲的经济数据显示美国经济能够承受进一步加息的背景下，美债已经大跌，而周五发布的数据让市场更痛。

公开市场：

央行公告称，为维护季末流动性平稳，以利率招标方式开展了1010亿元7天期和5080亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%和1.95%。当日1690亿元逆回购到期，因此单日净投放4400亿元，单日净投放规模创逾7个月新高。

信用债事件

■阳光100中国：无法偿还1.2亿美元到期优先票据本息已发生违约事件

■穆迪：下调中骏集团控股(01966.HK)公司家族评级至“Ca”，展望“负面”

■穆迪:由于信息不足撤销佳源国际控股"Ca"公司家族评级

■利丰：已向持有人支付了LIFUNG 5 08/18/25要约的相关款项

■中国中煤能源集团总经理发生变动；

■广东省能源集团董事长、总经理发生变动；

■嘉兴科技城投资发展集团控股股东变更；

■山东钢铁集团无偿划转资产；

■中交第二航务工程局董事长、法定代表人发生变动；

■绵阳经开投资控股集团控股股东发生变更；

■“23中建三局SCP008”取消发行。

市场动态：

【货币市场|货币市场利率多数上行，银行间回购定盘利率多数上涨】

9月28日，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行49.72BP报2.1929%，创今年6月以来新高，7天期上行28.45BP报2.2358%，14天期上行4.66BP报3.2173%，创2022年12月以来新高，1月期上行9.26BP报3.1312%，创2022年12月以来新高。

9月28日，Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行44.9bp报2.155%，7天期上行34.7bp报2.195%，14天期上行11.9bp报3.231%，1个月期上行0.7bp报2.285%。

9月28日，银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨45.0个基点报2.2%；FR007涨37.0个基点报2.2%；FR014跌40.0个基点报4.0%。

9月28日，银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨46.95个基点报2.1695%；FDR007涨39.84个基点报2.2%；FDR014涨5.13个基点报3.2%。

【利率债|国债期货集体收涨，银行间主要利率债收益率多数下行】

节前最后一个交易日，国债期货集体收涨，地产债多数上涨。Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行44.9bp报2.155%。

具体来看，国债期货集体收涨，30年期国债期货主力合约涨0.44%报98.82元，10年期国债期货主力合约涨0.18%报101.785元，5年期国债期货主力合约涨0.12%报101.91元，2年期国债期货主力合约涨0.05%报101.185元。

银行间主要利率债收益率多数下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率下行1.5bp报2.6725%，5年期国债活跃券230015收益率下行2.25bp报2.5125%；10年期国开活跃券230210收益率下行1.7bp报2.773%。

【信用债|9月债市整体有所回调，中证全债下跌0.39%】

9 月债市整体有所回调，中债-新综合财富(总值)指数下跌0.58%，中证全债下跌0.39%。

据Choice 数据统计显示，9月28日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：22甬滨债、22常专01、21徐新债、21广晟Y1、G18广业1。

据Choice 数据统计显示，9月28日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：18龙控05、21明德EB、19津投08、23津金01、21金地04。

【欧债市场|欧债收益率集体收涨，德国10年期国债收益率涨0.6个基点报2.881%】

欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.571%，法国10年期国债收益率涨1.4个基点报3.469%，德国10年期国债收益率涨0.6个基点报2.881%，意大利10年期国债收益率涨2.1个基点报4.902%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报4.001%。

【美债市场|美债收益率集体收涨，10年期美债收益率涨8.6个基点报4.806%】

美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.3个基点报5.092%，3年期美债收益率涨6.4个基点报4.894%，5年期美债收益率涨7.3个基点报4.763%，10年期美债收益率涨8.6个基点报4.806%，30年期美债收益率涨8个基点报4.972%。

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